PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIGX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIGX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIGX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Fund (NOIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIGX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIGX
Northern International Equity Fund		2.38%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOIGX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.

NOIGX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.38%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.91%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOIEXNOIGX с ANDIXNOIGX с NSRIXNOIGX с NOINXNOIGX с EPDIXNOIGX с FHLFX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий NOIGX и PPYPX

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
NOIGX
Northern International Equity Fund

Доходность на риск

NOIGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIGXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.24

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.85

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.83

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

13.07

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIGX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIGXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между NOIGX и PPYPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIGX и PPYPX

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.76%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOIGX и PPYPX

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIGXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-42.48%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.21%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-35.65%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-42.48%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.08%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-10.28%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.43%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIGX и PPYPX

Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIGXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.49%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.15%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.41%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

19.61%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

19.08%

-2.57%