PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIGX с NTAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIGX с NTAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX).

NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIGX и NTAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIGX и NTAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIGX
Northern International Equity Fund		2.38%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.67%2.60%3.52%4.06%-1.59%-0.03%1.49%2.52%1.39%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у NTAUX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции NOIGX превзошли акции NTAUX по среднегодовой доходности: 8.91% против 1.58% соответственно.

NOIGX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.38%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.91%

NTAUX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.18%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern International Equity Fund

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOIEXNOIGX с ANDIXNOIGX с NSRIXNOIGX с NOINXNOIGX с EPDIXNOIGX с FHLFX
Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с STAXNTAUX с MUBNTAUX с THOPXNTAUX с SHMNTAUX с SUBNTAUX с USFRNTAUX с NCATX

Сравнение комиссий NOIGX и NTAUX

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NTAUX в 0.25%.

NOIGX
Northern International Equity Fund
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Доходность на риск

NOIGX vs. NTAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIGX c NTAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIGXNTAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.48

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

4.31

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

2.14

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.60

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

19.77

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIGX vs. NTAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTAUX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и NTAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIGXNTAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.72

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.66

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.61

-1.31

Корреляция

Корреляция между NOIGX и NTAUX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIGX и NTAUX

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NTAUX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.76%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		3.03%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%

Просадки

Сравнение просадок NOIGX и NTAUX

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки NTAUX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и NTAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIGXNTAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-2.95%

-54.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-0.88%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-2.95%

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-2.95%

-37.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-0.26%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-0.20%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.16%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIGX и NTAUX

Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIGXNTAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

0.33%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

0.73%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

1.30%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

1.06%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

0.96%

+15.55%