PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIGX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIGX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIGX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Fund (NOIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIGX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIGX
Northern International Equity Fund		2.38%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		0.10%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции NOIGX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.84% соответственно.

NOIGX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.38%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.91%

FIGSX

1 день
2.14%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.22%
1 год
15.28%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOIEXNOIGX с ANDIXNOIGX с NSRIXNOIGX с NOINXNOIGX с EPDIXNOIGX с FHLFX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий NOIGX и FIGSX

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

NOIGX
Northern International Equity Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

NOIGX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIGX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIGXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.83

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.28

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.20

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

4.64

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIGX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIGXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.83

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между NOIGX и FIGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIGX и FIGSX

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FIGSX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.76%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.66%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок NOIGX и FIGSX

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIGXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-34.47%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-13.89%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-34.47%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-34.47%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-8.69%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-6.49%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.59%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIGX и FIGSX

Текущая волатильность для Northern International Equity Fund (NOIGX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIGXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.99%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.36%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.34%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.62%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.55%

-1.04%