PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.41% соответственно.

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий NOIEX и VIHAX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

NOIEX
Northern Income Equity Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NOIEX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.32

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.96

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.01

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

12.38

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.32

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Корреляция

Корреляция между NOIEX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и VIHAX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и VIHAX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-38.80%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.66%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-23.92%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-38.80%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.64%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.09%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.59%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и VIHAX

Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.16%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.08%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

14.29%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

13.69%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

15.92%

+2.02%