PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIAX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIAX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

NOIAX управляется Natixis. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIAX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIAX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		-6.51%32.80%-5.28%18.93%-15.88%8.73%4.06%24.35%-24.20%29.57%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, NOIAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции NOIAX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 6.25% против 8.08% соответственно.

NOIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-3.11%
1 год
14.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.25%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с NOIAX:
NOIAX с FTIHXNOIAX с GQJPXNOIAX с ESGYXNOIAX с FHLFXNOIAX с GATEXNOIAX с NEFOXNOIAX с SIMYX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSXTIVFX с IGAAX

Сравнение комиссий NOIAX и TIVFX

NOIAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

Доходность на риск

NOIAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIAX
Ранг доходности на риск NOIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIAXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

3.12

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.55

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.44

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

17.93

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIAX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIAX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIAXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.12

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между NOIAX и TIVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIAX и TIVFX

Дивидендная доходность NOIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		3.32%3.11%2.96%1.72%1.77%1.55%0.24%2.99%4.56%1.04%2.07%2.77%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок NOIAX и TIVFX

Максимальная просадка NOIAX за все время составила -53.97%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIAX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIAXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-54.21%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-13.21%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-36.31%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-41.51%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-10.23%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-13.45%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.27%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIAX и TIVFX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) составляет 6.84%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что NOIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIAXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.93%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.06%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

19.68%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

18.21%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

17.40%

+5.03%