PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции NOEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.48% соответственно.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с NOSGXNOEMX с HLFMXNOEMX с GLLSX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий NOEMX и DEMIX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.23

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.37

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.84

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

19.15

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.23

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между NOEMX и DEMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и DEMIX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и DEMIX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-63.15%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-20.32%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-43.95%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-46.29%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-18.94%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-18.54%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.14%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 7.56%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

19.21%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

28.39%

-16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

33.29%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

23.11%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

21.94%

-4.53%