PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с SPYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

NOBL и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 9.54% против 14.21% соответственно.

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий NOBL и SPYM

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

NOBL vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.00

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.53

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.55

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

7.32

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.00

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между NOBL и SPYM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SPYM

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPYM в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SPYM

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBLSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-54.46%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.02%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-24.48%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-33.87%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.54%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-7.21%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.55%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SPYM

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBLSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.33%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.48%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

18.25%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.81%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.99%

-1.40%