Сравнение NOBL с CPSP
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. NOBL is passively managed, while CPSP is actively managed. Over the past year, NOBL returned 9.00% vs 7.13% for CPSP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
NOBL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.51%
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOBL и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 3.51% | 3.77% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
Correlation
The correlation between NOBL and CPSP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between NOBL and CPSP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBL vs. CPSP — Ранг доходности на риск
NOBL
CPSP
Сравнение NOBL c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.31 | -1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 19.11 | -18.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 96.35 | -93.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 5.08 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.17 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и CPSP
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -1.73% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -0.37% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | 0.00% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.08% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.07% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и CPSP
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 0.32% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 0.84% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 1.42% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 2.37% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 2.37% | +14.23% |
Сравнение комиссий NOBL и CPSP
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и CPSP
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.12% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
NOBL and CPSP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBL has higher volatility (2.36%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, NOBL leads with 9.00% vs 7.13% for CPSP. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 9.00% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for CPSP.
NOBL is categorized as Dividend, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBL и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор