PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNRG.NEO с FCCM.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while FCCM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 19.08%/yr for FCCM.NEO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.38%/yr for FCCM.NEO.

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 11.11%.

NNRG.NEO

1 день
1.12%
1 месяц
4.71%
С начала года
47.23%
6 месяцев
39.62%
1 год
70.90%
3 года*
26.98%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
1.02%
С начала года
11.11%
6 месяцев
13.45%
1 год
44.14%
3 года*
29.52%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		47.23%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		11.11%43.17%27.03%10.10%-3.42%13.26%

Correlation

The correlation between NNRG.NEO and FCCM.NEO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.23

The correlation between NNRG.NEO and FCCM.NEO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с WXM.TOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с VMO.TO

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNRG.NEOFCCM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.85

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.66

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

3.59

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

15.61

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNRG.NEO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNRG.NEOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.34

-0.26

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и FCCM.NEO

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и FCCM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNRG.NEOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-16.59%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.36%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-12.36%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-16.59%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-1.19%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-2.60%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.83%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и FCCM.NEO

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

5.20%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

12.63%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

15.60%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

13.47%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

13.41%

+21.14%

Сравнение комиссий NNRG.NEO и FCCM.NEO

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FCCM.NEO в 0.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.82%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NNRG.NEO and FCCM.NEO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while FCCM.NEO is Momentum. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while FCCM.NEO tracks Fidelity Canada Canadian Momentum Index. They also come from different issuers: Ninepoint and Fidelity. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.38% for FCCM.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и FCCM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор