PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NNRG.NEO с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

NNRG.NEO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		32.61%19.14%15.82%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у EMAX.TO с доходностью 28.41%.

NNRG.NEO

1 день
-3.69%
1 месяц
12.20%
С начала года
32.61%
6 месяцев
42.68%
1 год
47.71%
3 года*
21.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с FRU.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с XBM.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий NNRG.NEO и EMAX.TO

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNRG.NEOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.04

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.42

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.31

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

3.42

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNRG.NEO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNRG.NEOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.75

+0.28

Корреляция

Корреляция между NNRG.NEO и EMAX.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и EMAX.TO

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.56%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и EMAX.TO

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NNRG.NEOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-27.55%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-20.97%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.45%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-9.51%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

8.04%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и EMAX.TO

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.10%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

13.25%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

26.45%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

22.19%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

22.19%

+12.31%