Сравнение NNRG.NEO с COPP.TO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while COPP.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive North American Listed Copper Producers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NNRG.NEO returned 26.98%/yr vs 36.49%/yr for COPP.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.65%/yr for COPP.TO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и COPP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у COPP.TO с доходностью 26.08%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
COPP.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 26.08%
- 6 месяцев
- 34.53%
- 1 год
- 96.13%
- 3 года*
- 36.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и COPP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 11.13% |
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 26.08% | 66.80% | 15.35% | 11.74% | -4.85% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and COPP.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.23 |
The correlation between NNRG.NEO and COPP.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и COPP.TO
Секторы
NNRG.NEO
COPP.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NNRG.NEO
COPP.TO
-
Сырьевые материалы
NNRG.NEO
-
COPP.TO
Коммуникационные услуги
NNRG.NEO
-
COPP.TO
-
Потребительский циклический сектор
NNRG.NEO
-
COPP.TO
-
Потребительский защитный сектор
NNRG.NEO
-
COPP.TO
-
Финансовые услуги
NNRG.NEO
-
COPP.TO
-
Здравоохранение
NNRG.NEO
-
COPP.TO
-
Промышленность
NNRG.NEO
-
COPP.TO
-
Недвижимость
NNRG.NEO
-
COPP.TO
-
Технологии
NNRG.NEO
-
COPP.TO
-
Коммунальные услуги
NNRG.NEO
-
COPP.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. COPP.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
COPP.TO
Сравнение NNRG.NEO c COPP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | COPP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 3.63 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 12.33 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | COPP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.52 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.69 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и COPP.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки COPP.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и COPP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | COPP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -40.80% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -28.09% | +17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -40.80% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -3.95% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -14.05% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 8.25% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и COPP.TO
Текущая волатильность для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) составляет 10.30%, в то время как у Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | COPP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 14.89% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 33.83% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 40.47% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 38.37% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 38.37% | -3.82% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и COPP.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии COPP.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и COPP.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности COPP.TO в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 0.14% | 0.18% | 0.19% | 0.73% | 1.20% | 0.00% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and COPP.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPP.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while COPP.TO is Commodity Producers Equities. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while COPP.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index. They also come from different issuers: Ninepoint and Global X. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.65% for COPP.TO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и COPP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор