PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNRG.NEO с CNQ.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 32.17%/yr vs 35.48%/yr for CNQ.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 38.86%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 34.74%.

NNRG.NEO

1 день
1.09%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
40.00%
С начала года
38.86%
1 год
58.19%
3 года*
22.87%
5 лет*
32.17%
10 лет*
—

CNQ.TO

1 день
2.03%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
31.07%
С начала года
34.74%
1 год
50.86%
3 года*
24.46%
5 лет*
35.48%
10 лет*
21.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и CNQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		38.86%19.14%13.26%-4.21%50.49%52.90%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		34.74%10.42%8.27%26.98%63.10%37.48%

Correlation

The correlation between NNRG.NEO and CNQ.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.81

The correlation between NNRG.NEO and CNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ZWEN.TONNRG.NEO с CIF.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NNRG.NEOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.74

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.21

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.74

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

7.50

+3.76

NNRG.NEO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и CNQ.TO

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNRG.NEOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-74.63%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-18.68%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-33.12%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-33.12%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-10.63%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-17.65%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

6.80%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и CNQ.TO

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеют волатильность 8.37% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.68%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

23.33%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.92%

29.35%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

30.61%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

38.12%

-4.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и CNQ.TO

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.95%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.54%0.37%0.39%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NNRG.NEO and CNQ.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор