Сравнение NNOV с BPH
NNOV (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - NNOV is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. NNOV charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности NNOV и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NNOV
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNOV и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | -0.90% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between NNOV and BPH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNOV vs. BPH — Ранг доходности на риск
NNOV
BPH
Сравнение NNOV c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNOV | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNOV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.77 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок NNOV и BPH
Максимальная просадка NNOV за все время составила -12.80%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNOV и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNOV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -2.35% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.59% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.01% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NNOV и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNOV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 24.64% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 24.64% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 24.64% | -13.04% |
Сравнение комиссий NNOV и BPH
NNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNOV и BPH
Ни NNOV, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NNOV and BPH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for NNOV.
NNOV and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NNOV is categorized as Defined Outcome, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Precidian. Their fees differ too: 0.79% for NNOV and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для NNOV и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор