PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMTRX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMTRX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции NMTRX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.99% соответственно.

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с ATOIXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий NMTRX и VTCLX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NMTRX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.50

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.52

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.35

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.50

+0.47

Корреляция

Корреляция между NMTRX и VTCLX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и VTCLX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и VTCLX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMTRXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-55.18%

+38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-12.20%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-24.98%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-34.56%

+18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-6.12%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-7.61%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.53%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и VTCLX

Текущая волатильность для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMTRXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

5.42%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

9.68%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

18.43%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

17.23%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

18.26%

-13.88%