Сравнение NMTRX с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NMTRX и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMTRX и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.53% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NMTRX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.53%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции NMTRX – 2.27% и акции VCADX – 2.27%.
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMTRX и VCADX
NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NMTRX vs. VCADX — Ранг доходности на риск
NMTRX
VCADX
Сравнение NMTRX c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMTRX | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 5.57 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMTRX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между NMTRX и VCADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMTRX и VCADX
Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VCADX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок NMTRX и VCADX
Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMTRX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -11.13% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -3.78% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -11.13% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -11.13% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.64% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.50% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.00% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMTRX и VCADX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMTRX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.98% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.53% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 3.91% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 3.22% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.42% | +0.96% |