PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с EACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMTRX с EACAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) and EACAX (Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMTRX returned 2.37%/yr vs 2.35%/yr for EACAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMTRX charges 0.05%/yr vs 0.71%/yr for EACAX.

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и EACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у EACAX с доходностью 1.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMTRX имеют среднегодовую доходность 2.37%, а акции EACAX немного отстают с 2.35%.

NMTRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.08%
1 год
8.29%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.37%

EACAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.54%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMTRX и EACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		2.58%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		1.96%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%4.58%

Correlation

The correlation between NMTRX and EACAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.79

The correlation between NMTRX and EACAX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NMINMTRX с TFCYXNMTRX с BATVXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIX
Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EIMAXEACAX с EHSTXEACAX с EIAMXEACAX с EEIAXEACAX с EXGEACAX с FMNDX

Доходность на риск

NMTRX vs. EACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c EACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXEACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.52

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.98

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.59

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

8.84

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. EACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EACAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и EACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXEACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.01

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и EACAX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки EACAX в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и EACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMTRXEACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-25.41%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.93%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-5.74%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-12.56%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-12.56%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-2.42%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.85%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и EACAX

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) имеют волатильность 1.25% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMTRXEACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.25%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

3.02%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

3.94%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

3.67%

+0.73%

Сравнение комиссий NMTRX и EACAX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EACAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и EACAX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности EACAX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.50%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.58%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Часто задаваемые вопросы

NMTRX and EACAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EACAX has higher volatility (1.27%) compared to NMTRX (1.25%). In terms of maximum drawdown, NMTRX dropped -16.36% vs EACAX's -25.41%.

NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMTRX и EACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор