PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMT с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMT с JQC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NMT (Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - NMT is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NMT returned 2.40%/yr vs 5.80%/yr for JQC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NMT charges 0.04%/yr vs 4.34%/yr for JQC.

Доходность

Сравнение доходности NMT и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMT показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции NMT уступали акциям JQC по среднегодовой доходности: 2.40% против 5.80% соответственно.

NMT

1 день
0.04%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
12.25%
С начала года
15.47%
1 год
15.63%
3 года*
13.19%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.40%

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMT и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		15.47%5.77%16.29%2.58%-30.45%12.42%6.47%25.65%-14.05%13.80%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Correlation

The correlation between NMT and JQC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.12

The correlation between NMT and JQC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с NMT:
NMT с NCANMT с RFMZNMT с NIMNMT с MMDNMT с NACNMT с EIMNMT с NAZ
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO

Доходность на риск

NMT vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMT
Ранг доходности на риск NMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMT c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMTJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.03

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.04

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.03

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

-0.06

+8.37

NMT vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMT на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа JQC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMT и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMT и JQC

Максимальная просадка NMT за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMT и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMTJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.12%

-75.18%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-10.15%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-15.37%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-19.83%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-47.99%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.76%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.79%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

5.25%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NMT и JQC

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что NMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMTJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.75%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.65%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

11.16%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

13.12%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

17.51%

-3.47%

Сравнение комиссий NMT и JQC

NMT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMT и JQC

Дивидендная доходность NMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности JQC в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		6.08%7.27%5.94%3.06%4.50%3.43%3.60%3.46%4.66%4.57%5.30%5.15%

Часто задаваемые вопросы

NMT and JQC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMT has higher volatility (4.43%) compared to JQC (1.75%). In terms of maximum drawdown, NMT dropped -40.12% vs JQC's -75.18%.

NMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMT и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор