Сравнение NMMEX с WAEMX

С начала года, NMMEX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции NMMEX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 8.17% против 6.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NMMEX и WAEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и WAEMX.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.