PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMMEX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMMEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		2.57%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции NMMEX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.84% соответственно.

NMMEX

1 день
-0.75%
1 месяц
-13.81%
С начала года
2.57%
6 месяцев
8.00%
1 год
35.05%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.95%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с NOSIXNMMEX с EFEIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINXNMMEX с NOLCXNMMEX с TEQLX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий NMMEX и ESCIX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Доходность на риск

NMMEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.59

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.42

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.47

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

14.33

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между NMMEX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и ESCIX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.88%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и ESCIX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMMEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-48.76%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.84%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-36.59%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-48.76%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-0.74%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-13.45%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.49%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и ESCIX

Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMMEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

0.00%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.91%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

15.75%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

15.86%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.64%

+3.68%