PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NML с NEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NML с NEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX).

NML - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NML и NEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NML и NEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NML
Neuberger Berman MLP		21.40%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%

Доходность по периодам

С начала года, NML показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у NEMIX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции NML превзошли акции NEMIX по среднегодовой доходности: 12.48% против 7.37% соответственно.

NML

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.40%
6 месяцев
20.83%
1 год
19.33%
3 года*
26.35%
5 лет*
27.89%
10 лет*
12.48%

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman MLP

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA
Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX

Сравнение комиссий NML и NEMIX

NML берет комиссию в 2.72%, что несколько больше комиссии NEMIX в 1.23%.

NML
Neuberger Berman MLP
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

NML vs. NEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NML
Ранг доходности на риск NML: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NML c NEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMLNEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.24

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.90

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.75

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

9.80

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NML vs. NEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NEMIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и NEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMLNEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.24

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.18

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.37

-0.31

Корреляция

Корреляция между NML и NEMIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NML и NEMIX

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности NEMIX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NML
Neuberger Berman MLP		6.92%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%

Просадки

Сравнение просадок NML и NEMIX

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки NEMIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и NEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMLNEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.48%

-41.28%

-49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-11.66%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-38.67%

+17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-41.28%

-43.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-9.94%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.53%

-14.25%

-23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.27%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NML и NEMIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman MLP (NML) составляет 5.53%, в то время как у Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что NML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMLNEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.32%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.10%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

15.67%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

15.76%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

16.73%

+18.63%