PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIMX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIMX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIMX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		-5.21%16.99%25.64%26.24%-16.99%31.73%15.48%5.23%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

NMIMX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.06%
1 год
16.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.63%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с NMIMX:
NMIMX с TILIXNMIMX с VYMNMIMX с FLCPXNMIMX с FSKAXNMIMX с VPMAXNMIMX с CBALXNMIMX с FEQHX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий NMIMX и FNSTX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Доходность на риск

NMIMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIMX
Ранг доходности на риск NMIMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIMXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.69

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.20

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.31

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

11.29

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIMXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.69

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между NMIMX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и FNSTX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		13.77%13.05%13.52%4.87%9.00%28.11%7.52%4.15%12.30%12.94%1.60%2.30%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и FNSTX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIMXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-35.82%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.43%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-21.97%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.82%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.25%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.47%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и FNSTX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIMXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.85%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.50%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.11%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.94%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.80%

-0.56%