PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMFC с HYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMFC с HYT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NMFC (New Mountain Finance Corporation) is a stock, while HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, NMFC returned 6.45%/yr vs 7.43%/yr for HYT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMFC и HYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Mountain Finance Corporation (NMFC) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMFC показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у HYT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям HYT по среднегодовой доходности: 6.45% против 7.43% соответственно.

NMFC

1 день
0.76%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-15.21%
3 года*
-3.21%
5 лет*
0.62%
10 лет*
6.45%

HYT

1 день
0.35%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.45%
6 месяцев
-2.59%
1 год
-2.23%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMFC и HYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMFC
New Mountain Finance Corporation		-9.98%-7.17%-0.95%15.47%-0.55%31.94%-7.13%20.64%2.78%5.71%
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		1.45%0.06%14.43%19.92%-22.58%16.62%11.55%31.19%-7.81%8.99%

Correlation

The correlation between NMFC and HYT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2011 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Mountain Finance Corporation

BlackRock Corporate High Yield Fund

Часто сравнивают с NMFC:
NMFC с GSBDNMFC с OCSLNMFC с ARCCNMFC с ^GSPCNMFC с MAINNMFC с DGRONMFC с VOO
Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с PDIHYT с FDVVHYT с VTIVX

Доходность на риск

NMFC vs. HYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMFC
Ранг доходности на риск NMFC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMFC c HYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMFCHYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.23

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.25

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.22

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-0.53

-0.67

NMFC vs. HYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMFC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HYT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFC и HYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMFC и HYT

Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и HYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMFCHYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.16%

-56.95%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-10.17%

-14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-13.95%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-29.05%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-42.59%

-21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-4.65%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.90%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

4.23%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NMFC и HYT

New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMFCHYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.62%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

8.02%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

9.95%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.47%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

16.93%

+8.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMFC и HYT

Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности HYT в 10.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		10.84%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%
NMFC
New Mountain Finance Corporation		16.10%13.90%12.17%11.40%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%

Часто задаваемые вопросы

NMFC and HYT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMFC has higher volatility (6.36%) compared to HYT (2.62%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs HYT's -56.95%.

HYT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMFC и HYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор