Сравнение NMDC.NS с SPYG
NMDC.NS (NMDC Limited) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, NMDC.NS returned 33.61%/yr vs 21.61%/yr for SPYG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMDC.NS и SPYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NMDC.NS торгуется в INR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NMDC.NS показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции NMDC.NS превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 33.61% против 21.61% соответственно.
NMDC.NS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 33.61%
- Всё время*
- 11.69%
SPYG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 17.59%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 31.30%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 21.61%
- Всё время*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам NMDC.NS и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMDC.NS NMDC Limited | 3.88% | 32.36% | 7.54% | 102.48% | 40.73% | 97.87% | 10.18% | 64.27% | -18.55% | 17.27% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 17.59% | 27.93% | 40.11% | 30.92% | -21.82% | 34.64% | 36.82% | 34.16% | 8.92% | 19.33% |
Correlation
The correlation between NMDC.NS and SPYG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMDC.NS vs. SPYG — Ранг доходности на риск
NMDC.NS
SPYG
Сравнение NMDC.NS c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMDC Limited (NMDC.NS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMDC.NS | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.13 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.69 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMDC.NS и SPYG
Максимальная просадка NMDC.NS за все время составила -81.72%, что больше максимальной просадки SPYG в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMDC.NS и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMDC.NS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.72% | -39.13% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.22% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -22.71% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -28.53% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -28.53% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -3.46% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.95% | -5.68% | -40.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.28% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMDC.NS и SPYG
Текущая волатильность для NMDC Limited (NMDC.NS) составляет 4.78%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что NMDC.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMDC.NS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.88% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 14.30% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 17.67% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 20.68% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.54% | 19.84% | +19.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMDC.NS и SPYG
Дивидендная доходность NMDC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPYG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMDC.NS NMDC Limited | 4.17% | 3.97% | 14.41% | 9.44% | 13.97% | 49.11% | 18.04% | 16.71% | 17.33% | 4.86% | 11.60% | 8.04% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
NMDC.NS and SPYG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NMDC.NS и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор