PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMDC.NS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMDC.NS с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMDC.NS (NMDC Limited) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, NMDC.NS returned 22.33%/yr vs 21.90%/yr for SPYG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMDC.NS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NMDC Limited (NMDC.NS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NMDC.NS торгуется в INR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NMDC.NS показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 15.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMDC.NS имеют среднегодовую доходность 22.33%, а акции SPYG немного отстают с 21.90%.

NMDC.NS

1 день
-1.40%
1 месяц
6.19%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.62%
1 год
39.75%
3 года*
43.85%
5 лет*
20.84%
10 лет*
22.33%

SPYG

1 день
-4.67%
1 месяц
0.59%
С начала года
15.59%
6 месяцев
14.48%
1 год
43.32%
3 года*
32.65%
5 лет*
21.38%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMDC.NS и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMDC.NS
NMDC Limited		17.32%32.36%-2.63%80.15%26.28%36.89%-5.08%42.11%-26.36%17.27%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		15.59%27.93%40.11%30.92%-21.82%34.64%36.82%34.16%8.92%19.33%

Correlation

The correlation between NMDC.NS and SPYG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NMDC Limited

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NMDC.NS:
NMDC.NS с COALINDIA.NSNMDC.NS с HDFCBANK.NS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

NMDC.NS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMDC.NS
Ранг доходности на риск NMDC.NS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMDC.NS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMDC.NS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMDC.NS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMDC.NS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMDC.NS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMDC.NS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMDC Limited (NMDC.NS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMDC.NSSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.69

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.41

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.88

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

14.67

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMDC.NS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMDC.NS на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMDC.NS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMDC.NSSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.69

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.92

-0.76

Просадки

Сравнение просадок NMDC.NS и SPYG

Максимальная просадка NMDC.NS за все время составила -81.71%, что больше максимальной просадки SPYG в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMDC.NS и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMDC.NSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.71%

-39.13%

-42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.22%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-22.71%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-28.53%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.42%

-28.53%

-24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.11%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.12%

-5.69%

-45.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.96%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NMDC.NS и SPYG

NMDC Limited (NMDC.NS) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что NMDC.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMDC.NSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

6.34%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

12.76%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

16.22%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

20.45%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

19.73%

+17.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMDC.NS и SPYG

Дивидендная доходность NMDC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMDC.NS
NMDC Limited		3.70%3.97%3.67%3.15%4.66%16.37%6.01%5.57%5.78%4.86%11.60%8.04%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

NMDC.NS and SPYG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMDC.NS и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор