Сравнение NMAY с IAPR
NMAY (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - NMAY tracks the Invesco QQQ Trust, Series 1 while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past year, NMAY returned 13.02% vs 12.96% for IAPR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMAY charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IAPR.
Доходность
Сравнение доходности NMAY и IAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMAY показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 6.00%.
NMAY
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMAY и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 4.51% | 12.48% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 6.00% | 9.85% |
Correlation
The correlation between NMAY and IAPR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between NMAY and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMAY vs. IAPR — Ранг доходности на риск
NMAY
IAPR
Сравнение NMAY c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May (NMAY) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMAY | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 5.08 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.97 | 19.48 | +15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMAY | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.92 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.00 | 0.59 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок NMAY и IAPR
Максимальная просадка NMAY за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAY и IAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMAY | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -17.73% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.56% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.26% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -3.87% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.67% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMAY и IAPR
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May (NMAY) составляет 2.34%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что NMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMAY | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.54% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 5.52% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 6.79% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 8.86% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 8.78% | -3.45% |
Сравнение комиссий NMAY и IAPR
NMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMAY и IAPR
Ни NMAY, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NMAY and IAPR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.54%) compared to NMAY (2.34%). In terms of maximum drawdown, NMAY dropped -1.94% vs IAPR's -17.73%.
On 1-year performance, NMAY leads with 13.02% vs 12.96% for IAPR. On fees, NMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NMAY has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NMAY has performed better with a 13.02% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
NMAY and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NMAY tracks Invesco QQQ Trust, Series 1, while IAPR tracks MSCI EAFE. Their fees differ too: 0.79% for NMAY and 0.85% for IAPR.
NMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMAY и IAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор