PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAVX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMAVX с FLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).

NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности NMAVX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMAVX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		2.01%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, NMAVX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции NMAVX уступали акциям FLCGX по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.79% соответственно.

NMAVX

1 день
0.95%
1 месяц
-7.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.22%
3 года*
4.10%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.67%

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Mid Cap Value Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с ARFFXNMAVX с NAMAXNMAVX с FIUSXNMAVX с FMPOXNMAVX с CIMDX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX

Сравнение комиссий NMAVX и FLCGX

NMAVX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

NMAVX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAVX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAVXFLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.04

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

7.23

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAVX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAVX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FLCGX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAVX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAVXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между NMAVX и FLCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAVX и FLCGX

Дивидендная доходность NMAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FLCGX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.98%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%

Просадки

Сравнение просадок NMAVX и FLCGX

Максимальная просадка NMAVX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAVX и FLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMAVXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-66.94%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.76%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-32.83%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-50.45%

+19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-6.25%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-12.93%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.52%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAVX и FLCGX

Текущая волатильность для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) составляет 3.80%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что NMAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMAVXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.71%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.78%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

17.47%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

22.45%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

23.53%

-8.48%