PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMANX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMANX с SECUX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NMANX returned 11.55%/yr vs 10.62%/yr for SECUX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности NMANX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции NMANX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.62% соответственно.

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%

SECUX

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
5.40%
С начала года
12.36%
1 год
12.00%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMANX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		12.36%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between NMANX and SECUX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.90

The correlation between NMANX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

NMANX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMANXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.80

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.24

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.46

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4.77

-4.85

NMANX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SECUX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMANX и SECUX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, примерно равная максимальной просадке SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMANXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-71.68%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-9.17%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-25.43%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-37.80%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-38.56%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-4.30%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-18.35%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.80%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и SECUX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что NMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMANXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.96%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

13.72%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

16.86%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

21.59%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.19%

+1.36%

Сравнение комиссий NMANX и SECUX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и SECUX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

NMANX and SECUX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to SECUX (4.96%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs SECUX's -71.68%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMANX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор