PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с NMULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLSIX с NMULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и NMULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSIX и NMULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у NMULX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции NLSIX уступали акциям NMULX по среднегодовой доходности: 6.51% против 12.17% соответственно.

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI
Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с FSKAXNMULX с VFFSX

Сравнение комиссий NLSIX и NMULX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NMULX в 0.82%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NLSIX vs. NMULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c NMULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXNMULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.78

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

4.43

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. NMULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMULX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и NMULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXNMULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.44

+0.48

Корреляция

Корреляция между NLSIX и NMULX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и NMULX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NMULX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и NMULX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки NMULX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и NMULX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIXNMULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-56.00%

+41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-11.61%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-26.05%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-39.41%

+24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-6.18%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.66%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.57%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и NMULX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 2.36%, в то время как у Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIXNMULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.76%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

8.69%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

16.72%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

21.24%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

20.86%

-13.55%