PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с NMULX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLSIX с NMULX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) and NMULX (Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - NLSIX is a Long-Short fund managed by Neuberger Berman, while NMULX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NLSIX returned 6.82%/yr vs 13.00%/yr for NMULX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NLSIX charges 1.28%/yr vs 0.82%/yr for NMULX.

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и NMULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у NMULX с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции NLSIX уступали акциям NMULX по среднегодовой доходности: 6.82% против 13.00% соответственно.

NLSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.51%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.52%
10 лет*
6.82%

NMULX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.82%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.77%
1 год
18.14%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.57%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLSIX и NMULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		1.94%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		5.21%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%

Correlation

The correlation between NLSIX and NMULX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г.

0.82

The correlation between NLSIX and NMULX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с PCRIXNLSIX с SPYNLSIX с CSHI
Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с NINLXNMULX с VSTSXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с SCHGNMULX с NBSRX

Доходность на риск

NLSIX vs. NMULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c NMULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXNMULXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.60

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.28

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.12

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

8.83

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. NMULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMULX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и NMULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXNMULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.46

+0.50

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и NMULX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки NMULX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и NMULX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLSIXNMULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-56.00%

+41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.51%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-19.50%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-26.05%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-39.41%

+24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.28%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-9.58%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.04%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и NMULX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 1.48%, в то время как у Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLSIXNMULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.06%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

8.63%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

11.32%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

21.22%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

20.86%

-13.54%

Сравнение комиссий NLSIX и NMULX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NMULX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и NMULX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NMULX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.66%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%

Часто задаваемые вопросы

NLSIX and NMULX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMULX has higher volatility (3.06%) compared to NLSIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, NLSIX dropped -14.75% vs NMULX's -56.00%.

NMULX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLSIX и NMULX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор