PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с URNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с URNU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NLR returned 34.44%/yr vs 39.46%/yr for URNU.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for URNU.L.

Доходность

Сравнение доходности NLR и URNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у URNU.L с доходностью 17.09%.

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

URNU.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-9.43%
С начала года
17.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
62.07%
3 года*
39.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и URNU.L

2026 (YTD)2025202420232022
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%3.16%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		17.09%70.47%1.22%39.91%3.03%

Correlation

The correlation between NLR and URNU.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.71

The correlation between NLR and URNU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и URNU.L

Секторы
NLR
URNU.L

Энергетика

46.0%
60.4%

Коммунальные услуги

37.4%
9.0%

Промышленность

15.1%
25.4%

Технологии

1.5%
0.9%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
URNU.L
60.4%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
URNU.L
9.0%

Промышленность

NLR
15.1%
URNU.L
25.4%

Технологии

NLR
1.5%
URNU.L
0.9%

Сырьевые материалы

NLR

-

URNU.L
4.3%

Коммуникационные услуги

NLR

-

URNU.L

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

URNU.L

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

URNU.L

-

Финансовые услуги

NLR

-

URNU.L

-

Здравоохранение

NLR

-

URNU.L

-

Недвижимость

NLR

-

URNU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с SPYURNU.L с SCHG

Доходность на риск

NLR vs. URNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c URNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRURNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.22

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.84

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.86

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

4.50

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. URNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNU.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и URNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRURNU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.89

-0.71

Просадки

Сравнение просадок NLR и URNU.L

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки URNU.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRURNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-38.62%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-33.08%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-38.62%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-16.85%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-10.93%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

13.72%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и URNU.L

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.14%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRURNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

14.95%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

35.44%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

50.25%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

40.61%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

40.61%

-16.59%

Сравнение комиссий NLR и URNU.L

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URNU.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и URNU.L

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and URNU.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while URNU.L is Commodity Producers Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.65% for URNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и URNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор