PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с HFQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCAX с HFQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while HFQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.70%/yr vs 8.42%/yr for HFQAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLCAX charges 0.97%/yr vs 1.24%/yr for HFQAX.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и HFQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у HFQAX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции HFQAX по среднегодовой доходности: 15.70% против 8.42% соответственно.

NLCAX

1 день
-1.08%
1 месяц
6.45%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.30%
3 года*
24.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
15.70%

HFQAX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.93%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.40%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCAX и HFQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		9.69%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		12.24%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%

Correlation

The correlation between NLCAX and HFQAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.67

Over the past year, the correlation between NLCAX and HFQAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с IFTIXNLCAX с GXXIXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с SGENXHFQAX с JEPAXHFQAX с VWID

Доходность на риск

NLCAX vs. HFQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c HFQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXHFQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.38

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.21

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.69

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

9.65

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. HFQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFQAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и HFQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXHFQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.38

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и HFQAX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и HFQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCAXHFQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-52.77%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-9.99%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-12.20%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-21.83%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-34.79%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.53%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-10.87%

-20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.78%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и HFQAX

Текущая волатильность для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) составляет 3.98%, в то время как у Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCAXHFQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.40%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.39%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

11.32%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

13.04%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.75%

+6.53%

Сравнение комиссий NLCAX и HFQAX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и HFQAX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности HFQAX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.94%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		14.73%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Часто задаваемые вопросы

NLCAX and HFQAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFQAX has higher volatility (4.40%) compared to NLCAX (3.98%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs HFQAX's -52.77%.

HFQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCAX и HFQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор