Сравнение NJUN с PMAU
NJUN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NJUN charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности NJUN и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у PMAU с доходностью 2.78%.
NJUN
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUN и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 1.94% | 6.01% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.78% | 2.98% |
Correlation
The correlation between NJUN and PMAU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUN vs. PMAU — Ранг доходности на риск
NJUN
PMAU
Сравнение NJUN c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJUN | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJUN | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.78 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок NJUN и PMAU
Максимальная просадка NJUN за все время составила -12.59%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUN и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUN | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.59% | -1.79% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.19% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -0.17% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUN и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUN | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 2.51% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 2.51% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 2.51% | +8.24% |
Сравнение комиссий NJUN и PMAU
NJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUN и PMAU
Ни NJUN, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NJUN and PMAU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for NJUN.
NJUN and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for NJUN and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для NJUN и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор