PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NISYX с AADBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NISYX с AADBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NISYX (American Beacon NIS Core Plus Bond Fund) and AADBX (American Beacon Balanced Fund) are both mutual funds - NISYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by American Beacon, while AADBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, NISYX returned 0.52%/yr vs 6.56%/yr for AADBX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NISYX charges 0.53%/yr vs 0.72%/yr for AADBX.

Доходность

Сравнение доходности NISYX и AADBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon NIS Core Plus Bond Fund (NISYX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NISYX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у AADBX с доходностью 5.51%.

NISYX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.66%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

AADBX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.44%
1 год
16.30%
3 года*
12.72%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NISYX и AADBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NISYX
American Beacon NIS Core Plus Bond Fund		0.28%7.34%2.91%5.88%-13.42%-0.01%1.27%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		5.51%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%15.90%

Correlation

The correlation between NISYX and AADBX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.21

The correlation between NISYX and AADBX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon NIS Core Plus Bond Fund

American Beacon Balanced Fund

Часто сравнивают с NISYX:
NISYX с AHLPXNISYX с AADEXNISYX с AVFIXNISYX с ADNPXNISYX с BCPIXNISYX с PGSIXNISYX с AGEPX
Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с AGEYXAADBX с SHXPXAADBX с TFBYXAADBX с BRLGXAADBX с BRLVXAADBX с ADNPX

Доходность на риск

NISYX vs. AADBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NISYX
Ранг доходности на риск NISYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NISYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NISYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NISYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NISYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NISYX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NISYX c AADBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon NIS Core Plus Bond Fund (NISYX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NISYXAADBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.01

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.97

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.96

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

10.32

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NISYX vs. AADBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NISYX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AADBX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NISYX и AADBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NISYXAADBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.65

-0.55

Просадки

Сравнение просадок NISYX и AADBX

Максимальная просадка NISYX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NISYX и AADBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NISYXAADBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-41.05%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-5.50%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.81%

-12.70%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-17.79%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.32%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.75%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.58%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NISYX и AADBX

Текущая волатильность для American Beacon NIS Core Plus Bond Fund (NISYX) составляет 1.25%, в то время как у American Beacon Balanced Fund (AADBX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что NISYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NISYXAADBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.94%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

5.90%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

8.13%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

11.60%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

12.43%

-7.09%

Сравнение комиссий NISYX и AADBX

NISYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AADBX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NISYX и AADBX

Дивидендная доходность NISYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности AADBX в 8.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%
NISYX
American Beacon NIS Core Plus Bond Fund		4.49%4.37%4.42%3.17%2.27%2.09%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NISYX and AADBX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADBX has higher volatility (1.94%) compared to NISYX (1.25%). In terms of maximum drawdown, NISYX dropped -17.97% vs AADBX's -41.05%.

AADBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NISYX и AADBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор