PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIFAX с NDMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIFAX с NDMAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIFAX (Nationwide Inflation-Protected Securities Fund) and NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - NIFAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Nationwide, while NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NIFAX returned 2.54%/yr vs 9.02%/yr for NDMAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NIFAX charges 0.72%/yr vs 0.52%/yr for NDMAX.

Доходность

Сравнение доходности NIFAX и NDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Inflation-Protected Securities Fund (NIFAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIFAX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у NDMAX с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции NIFAX уступали акциям NDMAX по среднегодовой доходности: 2.54% против 9.02% соответственно.

NIFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.22%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.54%

NDMAX

1 день
0.38%
1 месяц
1.53%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.15%
1 год
23.54%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIFAX и NDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIFAX
Nationwide Inflation-Protected Securities Fund		1.23%6.32%1.45%3.61%-12.59%4.69%10.66%12.06%-1.87%2.60%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		10.34%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%

Correlation

The correlation between NIFAX and NDMAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.04

Over the past year, NIFAX and NDMAX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Inflation-Protected Securities Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с NIFAX:
NIFAX с EIRRXNIFAX с IPBAXNIFAX с NWHQXNIFAX с DFAAXNIFAX с FFNYXNIFAX с FSPWXNIFAX с EARRX
Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GMRAXNDMAX с GBIAXNDMAX с GMXAXNDMAX с GIIAXNDMAX с NWHQX

Доходность на риск

NIFAX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIFAX
Ранг доходности на риск NIFAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIFAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIFAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIFAX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Inflation-Protected Securities Fund (NIFAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIFAXNDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.28

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.25

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.02

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

12.94

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIFAX vs. NDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIFAX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа NDMAX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIFAX и NDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIFAXNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.28

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NIFAX и NDMAX

Максимальная просадка NIFAX за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIFAX и NDMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIFAXNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.19%

-47.85%

+32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-7.75%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.65%

-13.33%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-27.51%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-33.00%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.28%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-8.18%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.80%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NIFAX и NDMAX

Текущая волатильность для Nationwide Inflation-Protected Securities Fund (NIFAX) составляет 0.81%, в то время как у Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что NIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIFAXNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.17%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

8.33%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

10.28%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

13.65%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

14.48%

-9.10%

Сравнение комиссий NIFAX и NDMAX

NIFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии NDMAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIFAX и NDMAX

Дивидендная доходность NIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности NDMAX в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		8.45%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
NIFAX
Nationwide Inflation-Protected Securities Fund		3.67%3.99%3.17%3.90%6.60%5.29%0.94%4.94%1.79%1.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIFAX and NDMAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDMAX has higher volatility (3.17%) compared to NIFAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, NIFAX dropped -15.19% vs NDMAX's -47.85%.

NDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIFAX и NDMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор