Сравнение NIE с SCAUX
NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) and SCAUX (Invesco Income Advantage U.S. Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, NIE returned 14.42%/yr vs 7.96%/yr for SCAUX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIE charges 1.12%/yr vs 1.05%/yr for SCAUX.
Доходность
Сравнение доходности NIE и SCAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у SCAUX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции SCAUX по среднегодовой доходности: 14.42% против 7.96% соответственно.
NIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.42%
SCAUX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам NIE и SCAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 11.07% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 7.26% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
Correlation
The correlation between NIE and SCAUX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г. | 0.71 |
The correlation between NIE and SCAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIE vs. SCAUX — Ранг доходности на риск
NIE
SCAUX
Сравнение NIE c SCAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | SCAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.02 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 15.21 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NIE и SCAUX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и SCAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIE | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -54.56% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.05% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -15.51% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -19.92% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -37.81% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -9.47% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.39% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и SCAUX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIE | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.77% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.08% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 9.23% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.06% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 15.34% | +4.42% |
Сравнение комиссий NIE и SCAUX
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCAUX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и SCAUX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SCAUX в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 9.32% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.01% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
NIE and SCAUX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIE has higher volatility (3.30%) compared to SCAUX (1.77%). In terms of maximum drawdown, NIE dropped -57.90% vs SCAUX's -54.56%.
NIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIE и SCAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор