Сравнение NIE с SCAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и SCAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и SCAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIE показывает доходность -3.19%, а SCAUX немного выше – -3.05%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции SCAUX по среднегодовой доходности: 13.00% против 6.87% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и SCAUX
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCAUX в 1.05%.
Доходность на риск
NIE vs. SCAUX — Ранг доходности на риск
NIE
SCAUX
Сравнение NIE c SCAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | SCAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.60 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NIE и SCAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и SCAUX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SCAUX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и SCAUX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и SCAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -54.56% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.84% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -19.92% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -37.81% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.75% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -9.55% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.01% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и SCAUX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.54% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.80% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 15.47% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.12% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.36% | +4.35% |