Сравнение NIE с HYT
NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) and HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) are both mutual funds - NIE is a Derivative Income fund actively managed by Virtus, while HYT is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, NIE returned 14.42%/yr vs 7.45%/yr for HYT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NIE charges 1.12%/yr vs 2.83%/yr for HYT.
Доходность
Сравнение доходности NIE и HYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у HYT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции HYT по среднегодовой доходности: 14.42% против 7.45% соответственно.
NIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.42%
HYT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам NIE и HYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 11.07% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 2.04% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
Correlation
The correlation between NIE and HYT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between NIE and HYT has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIE vs. HYT — Ранг доходности на риск
NIE
HYT
Сравнение NIE c HYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | HYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.06 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -0.15 | +13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -0.06 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NIE и HYT
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и HYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIE | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -56.95% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -10.17% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -13.95% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -29.05% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -42.59% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.10% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -5.91% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.17% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и HYT
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIE | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.69% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.98% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 9.98% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.47% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.93% | +2.83% |
Сравнение комиссий NIE и HYT
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HYT в 2.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и HYT
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности HYT в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.78% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 9.32% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
NIE and HYT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIE has higher volatility (3.30%) compared to HYT (2.69%). In terms of maximum drawdown, NIE dropped -57.90% vs HYT's -56.95%.
NIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIE и HYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор