Сравнение NHYB с GHYG
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while GHYG tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и GHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 0.29%.
NHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение доходности по годам NHYB и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 1.24% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.29% | 0.92% |
Correlation
The correlation between NHYB and GHYG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. GHYG — Ранг доходности на риск
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GHYG
Сравнение NHYB c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и GHYG
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и GHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -27.36% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.06% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.34% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и GHYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.67% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 7.63% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 8.73% | -5.12% |
Сравнение комиссий NHYB и GHYG
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и GHYG
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности GHYG в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.25% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and GHYG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.
GHYG has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 4.24% for NHYB.
NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.40% for GHYG.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и GHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор