PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMRX с NSIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMRX с NSIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) and NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) are both High Yield Muni funds from Nuveen. Over the past 10 years, NHMRX returned 3.74%/yr vs 3.05%/yr for NSIOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NHMRX charges 0.52%/yr vs 0.56%/yr for NSIOX.

Доходность

Сравнение доходности NHMRX и NSIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHMRX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у NSIOX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции NHMRX превзошли акции NSIOX по среднегодовой доходности: 3.74% против 3.05% соответственно.

NHMRX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.25%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.87%
1 год
9.59%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.19%
10 лет*
3.74%

NSIOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.03%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.57%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMRX и NSIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		3.11%3.24%5.62%7.31%-14.96%9.93%3.25%12.59%2.06%12.10%
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		1.63%3.19%4.61%7.17%-13.81%5.21%6.82%10.07%3.31%9.77%

Correlation

The correlation between NHMRX and NSIOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between NHMRX and NSIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с NHMRX:
NHMRX с HYDNHMRX с NVHIXNHMRX с PHMIXNHMRX с BTTNHMRX с VYMNHMRX с VWALXNHMRX с JEPI
Часто сравнивают с NSIOX:
NSIOX с PLFRXNSIOX с HMOPNSIOX с PIMIXNSIOX с TMNIXNSIOX с AHYMXNSIOX с ISHYXNSIOX с AHMFX

Доходность на риск

NHMRX vs. NSIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMRX
Ранг доходности на риск NHMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NSIOX
Ранг доходности на риск NSIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMRX c NSIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMRXNSIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.14

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.35

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.16

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

6.44

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMRX vs. NSIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMRX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSIOX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMRX и NSIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMRXNSIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.78

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NHMRX и NSIOX

Максимальная просадка NHMRX за все время составила -45.45%, что больше максимальной просадки NSIOX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMRX и NSIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHMRXNSIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.45%

-18.38%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-2.91%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-6.17%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-18.38%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

-18.38%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.46%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.58%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.97%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMRX и NSIOX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что NHMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHMRXNSIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.12%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.11%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

2.95%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

4.50%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

4.69%

+2.04%

Сравнение комиссий NHMRX и NSIOX

NHMRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NSIOX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMRX и NSIOX

Дивидендная доходность NHMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности NSIOX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		6.09%6.54%5.79%7.34%5.64%4.69%5.03%5.39%5.47%5.38%5.88%5.60%
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		4.18%4.53%3.91%3.85%4.20%4.25%2.88%3.25%3.12%3.22%4.09%2.48%

Часто задаваемые вопросы

NHMRX and NSIOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHMRX has higher volatility (1.58%) compared to NSIOX (1.12%). In terms of maximum drawdown, NHMRX dropped -45.45% vs NSIOX's -18.38%.

NHMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHMRX и NSIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор