PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMFX с NELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMFX с NELIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) and NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) are both mutual funds - NHMFX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while NELIX is a Long-Short fund managed by Nuveen. Over the past 5 years, NHMFX returned 1.02%/yr vs 10.68%/yr for NELIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NHMFX charges 0.69%/yr vs 1.35%/yr for NELIX.

Доходность

Сравнение доходности NHMFX и NELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHMFX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью 7.71%.

NHMFX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.82%
1 год
9.64%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

NELIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
19.02%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMFX и NELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		3.13%3.21%5.23%6.74%-14.90%9.94%3.33%12.18%2.05%12.17%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		7.71%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%6.35%-2.36%19.32%

Correlation

The correlation between NHMFX and NELIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.03

The correlation between NHMFX and NELIX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6

Nuveen Equity Long/Short Fund

Часто сравнивают с NHMFX:
NHMFX с JEPINHMFX с VWAHXNHMFX с NHMRXNHMFX с NVLIXNHMFX с FARCXNHMFX с AHYMXNHMFX с STXAX
Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с FJMNXNELIX с TTIHX

Доходность на риск

NHMFX vs. NELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMFX
Ранг доходности на риск NHMFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMFX c NELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMFXNELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.02

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.86

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.04

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

12.24

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMFX vs. NELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NELIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMFX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMFXNELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.85

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.23

Просадки

Сравнение просадок NHMFX и NELIX

Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и NELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHMFXNELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-28.72%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-6.31%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-15.50%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-19.30%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.58%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.69%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.56%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMFX и NELIX

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) составляет 1.55%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что NHMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHMFXNELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.51%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

7.32%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

9.50%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

12.66%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

13.67%

-6.91%

Сравнение комиссий NHMFX и NELIX

NHMFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMFX и NELIX

Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности NELIX в 3.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.54%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%0.00%
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		6.14%6.59%5.35%6.99%5.68%4.71%5.05%5.03%5.46%5.37%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NHMFX and NELIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NELIX has higher volatility (2.51%) compared to NHMFX (1.55%). In terms of maximum drawdown, NHMFX dropped -22.25% vs NELIX's -28.72%.

NHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHMFX и NELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор