Сравнение NHMFX с ABTYX
NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) and ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, NHMFX returned 1.02%/yr vs 0.67%/yr for ABTYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NHMFX charges 0.69%/yr vs 0.53%/yr for ABTYX.
Доходность
Сравнение доходности NHMFX и ABTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHMFX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у ABTYX с доходностью 2.23%.
NHMFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
ABTYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам NHMFX и ABTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 | 3.13% | 3.21% | 5.23% | 6.74% | -14.90% | 9.94% | 3.33% | 12.18% | 2.05% | 12.17% |
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 2.23% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 11.31% | 1.02% | 10.22% |
Correlation
The correlation between NHMFX and ABTYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between NHMFX and ABTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHMFX vs. ABTYX — Ранг доходности на риск
NHMFX
ABTYX
Сравнение NHMFX c ABTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHMFX | ABTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.25 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.58 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHMFX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.98 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NHMFX и ABTYX
Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке ABTYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и ABTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHMFX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -21.44% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -3.82% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -9.37% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -21.44% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.42% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -3.96% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.13% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHMFX и ABTYX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) имеют волатильность 1.55% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHMFX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.51% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.91% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 3.93% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 6.06% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 5.62% | +1.14% |
Сравнение комиссий NHMFX и ABTYX
NHMFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ABTYX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHMFX и ABTYX
Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности ABTYX в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.61% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 | 6.14% | 6.59% | 5.35% | 6.99% | 5.68% | 4.71% | 5.05% | 5.03% | 5.46% | 5.37% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NHMFX and ABTYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHMFX has higher volatility (1.55%) compared to ABTYX (1.51%). In terms of maximum drawdown, NHMFX dropped -22.25% vs ABTYX's -21.44%.
NHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHMFX и ABTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор