PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHILX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHILX с VWEHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NHILX (Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, NHILX returned 4.72%/yr vs 5.12%/yr for VWEHX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NHILX charges 0.72%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности NHILX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class (NHILX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHILX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции NHILX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.72% против 5.12% соответственно.

NHILX

1 день
0.13%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.74%
3 года*
8.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.72%

VWEHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHILX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHILX
Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class		1.24%8.71%7.98%10.21%-13.01%4.59%6.44%13.94%-2.31%5.12%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Correlation

The correlation between NHILX and VWEHX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2009 г.

0.84

The correlation between NHILX and VWEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с NHILX:
NHILX с FAHYXNHILX с OSTIXNHILX с FIQTXNHILX с MDHVXNHILX с RPHIXNHILX с FAGIXNHILX с FHYSX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT

Доходность на риск

NHILX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHILX
Ранг доходности на риск NHILX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHILX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHILX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHILX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHILX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHILX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class (NHILX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHILXVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.05

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.54

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.64

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

13.42

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHILX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHILX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHILX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHILXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.87

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NHILX и VWEHX

Максимальная просадка NHILX за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHILX и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHILXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-30.17%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.52%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-3.33%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-13.83%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.81%

-19.69%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.18%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.29%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.49%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NHILX и VWEHX

Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class (NHILX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что NHILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHILXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.98%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.55%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.24%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.90%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

5.27%

+0.65%

Сравнение комиссий NHILX и VWEHX

NHILX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHILX и VWEHX

Дивидендная доходность NHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности VWEHX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHILX
Neuberger High Income Bond Fund Institutional Class		6.56%6.59%6.97%5.50%4.51%4.83%4.88%5.38%5.83%5.16%5.46%6.54%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

NHILX and VWEHX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHILX has higher volatility (1.15%) compared to VWEHX (0.98%). In terms of maximum drawdown, NHILX dropped -22.81% vs VWEHX's -30.17%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHILX и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор