PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHFIX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHFIX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

NHFIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NHFIX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHFIX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		-0.35%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%6.71%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, NHFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

NHFIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.96%
1 год
7.34%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.56%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern High Yield Fixed Income Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с SHYGNHFIX с JPIENHFIX с VWEHXNHFIX с SPYI
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYXXILSX с BCAAX

Сравнение комиссий NHFIX и XILSX

NHFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund

Доходность на риск

NHFIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHFIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHFIXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

8.44

-6.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

73.85

-71.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

32.11

-30.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

124.30

-122.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

774.78

-766.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHFIX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHFIX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHFIX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHFIXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

8.44

-6.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

3.23

-2.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.60

-0.55

Корреляция

Корреляция между NHFIX и XILSX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHFIX и XILSX

Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		6.99%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NHFIX и XILSX

Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NHFIXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-14.53%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-0.21%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-6.27%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-5.00%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.03%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NHFIX и XILSX

Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHFIXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.02%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.28%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.11%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

3.77%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

3.96%

+1.98%