PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHFIX с NOEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHFIX с NOEMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NHFIX (Northern High Yield Fixed Income Fund) and NOEMX (Northern Emerging Markets Equity Index Fund) are both mutual funds - NHFIX is a High Yield Bonds fund managed by Northern Funds, while NOEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NHFIX returned 5.53%/yr vs 10.07%/yr for NOEMX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NHFIX charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for NOEMX.

Доходность

Сравнение доходности NHFIX и NOEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHFIX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у NOEMX с доходностью 23.91%. За последние 10 лет акции NHFIX уступали акциям NOEMX по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.07% соответственно.

NHFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.41%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.53%

NOEMX

1 день
-4.92%
1 месяц
2.16%
С начала года
23.91%
6 месяцев
24.52%
1 год
47.74%
3 года*
22.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHFIX и NOEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		1.53%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%8.35%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		23.91%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%

Correlation

The correlation between NHFIX and NOEMX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2006 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern High Yield Fixed Income Fund

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с VYMNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с JPIENHFIX с SHYGNHFIX с VWEHX
Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EICOXNOEMX с EEMNOEMX с VFSAXNOEMX с HLFMXNOEMX с NOLCXNOEMX с NOINXNOEMX с GLLSX

Доходность на риск

NHFIX vs. NOEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHFIX c NOEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NHFIXNOEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.58

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.20

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.75

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

13.81

+0.10

NHFIX vs. NOEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHFIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOEMX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHFIX и NOEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NHFIX и NOEMX

Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки NOEMX в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и NOEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHFIXNOEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-66.67%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-13.06%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-16.34%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-37.03%

+19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-39.49%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.92%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-18.97%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

3.51%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NHFIX и NOEMX

Текущая волатильность для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) составляет 1.07%, в то время как у Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHFIXNOEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

10.27%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

17.10%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

18.96%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

17.01%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

17.72%

-11.80%

Сравнение комиссий NHFIX и NOEMX

NHFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NOEMX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHFIX и NOEMX

Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности NOEMX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		6.42%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.04%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%

Часто задаваемые вопросы

NHFIX and NOEMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOEMX has higher volatility (10.27%) compared to NHFIX (1.07%). In terms of maximum drawdown, NHFIX dropped -27.87% vs NOEMX's -66.67%.

NOEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHFIX и NOEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор