Сравнение NGRRX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Value Fund (NGRRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
NGRRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 дек. 1999 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NGRRX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGRRX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | -0.50% | 36.06% | 4.57% | 20.60% | -8.85% | 12.34% | 3.92% | 18.46% | -18.08% | 20.75% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NGRRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции NGRRX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 0.31% соответственно.
NGRRX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 8.36%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGRRX и PTSIX
NGRRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
NGRRX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
NGRRX
PTSIX
Сравнение NGRRX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGRRX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.51 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.06 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.70 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 12.35 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGRRX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.51 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.28 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между NGRRX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGRRX и PTSIX
Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | 0.23% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок NGRRX и PTSIX
Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGRRX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -72.38% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -11.19% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -72.38% | +46.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -72.38% | +30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -41.74% | +31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -25.01% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.78% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGRRX и PTSIX
Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGRRX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.64% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.02% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 15.14% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 30.91% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 25.07% | -8.76% |