Сравнение NGRRX с NELIX

С начала года, NGRRX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции NGRRX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGRRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGRRX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа NELIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGRRX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NGRRX и NELIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности NELIX в 3.89%

Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и NELIX.

Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.