Сравнение NGREX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
NGREX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 25 июл. 2006 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности NGREX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGREX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 1.28% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, NGREX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции NGREX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 3.50% против 5.31% соответственно.
NGREX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.50%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGREX и FRIRX
NGREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
NGREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
NGREX
FRIRX
Сравнение NGREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGREX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.76 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между NGREX и FRIRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGREX и FRIRX
Дивидендная доходность NGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.72% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок NGREX и FRIRX
Максимальная просадка NGREX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGREX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -34.50% | -37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -4.30% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -18.18% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -34.50% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -2.71% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -3.30% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.03% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGREX и FRIRX
Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что NGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.66% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 2.84% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 4.91% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 6.53% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 9.49% | +7.58% |