Сравнение NGREX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
NGREX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 25 июл. 2006 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NGREX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGREX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 1.28% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NGREX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NGREX имеют среднегодовую доходность 3.50%, а акции FIREX немного впереди с 3.60%.
NGREX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.50%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGREX и FIREX
NGREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
NGREX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
NGREX
FIREX
Сравнение NGREX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGREX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.17 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.43 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.17 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NGREX и FIREX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGREX и FIREX
Дивидендная доходность NGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.72% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок NGREX и FIREX
Максимальная просадка NGREX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGREX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -71.40% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -13.75% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -37.14% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -37.14% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -20.18% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -18.74% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.25% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGREX и FIREX
Текущая волатильность для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что NGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.66% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 8.87% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 12.97% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 13.55% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 13.68% | +3.39% |