Сравнение NGHT с EZPZ
NGHT (Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. NGHT is actively managed, while EZPZ is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NGHT charges 0.97%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности NGHT и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGHT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGHT и EZPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | -17.08% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -8.18% |
Correlation
The correlation between NGHT and EZPZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGHT vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
NGHT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение NGHT c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGHT | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGHT и EZPZ
Максимальная просадка NGHT за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGHT и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGHT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -56.63% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -52.29% | +31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -24.29% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGHT и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGHT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 47.80% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 47.47% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 47.47% | -16.58% |
Сравнение комиссий NGHT и EZPZ
NGHT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGHT и EZPZ
Ни NGHT, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NGHT and EZPZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for NGHT.
NGHT and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nicholas and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.97% for NGHT and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для NGHT и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор