Сравнение NGD с BITB
NGD (New Gold Inc.) is a stock, while BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGD и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGD и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 83.70% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between NGD and BITB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGD vs. BITB — Ранг доходности на риск
NGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITB
Сравнение NGD c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGD | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGD и BITB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGD | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -47.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGD и BITB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGD | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 50.09% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGD и BITB
Ни NGD, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NGD and BITB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGD и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор