PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD.TO с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGD.TO с HMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGD.TO (New Gold Inc.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NGD.TO и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в New Gold Inc. (NGD.TO) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGD.TO торгуется в CAD, в то время как HMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

NGD.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMY

1 день
4.46%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-19.63%
1 год
11.22%
3 года*
57.54%
5 лет*
33.47%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGD.TO и HMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGD.TO
New Gold Inc.		1.67%233.15%86.98%44.36%-29.63%-32.50%143.48%9.52%-74.58%-12.31%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-17.12%134.26%46.85%78.16%-11.13%-10.29%25.87%94.44%3.77%-18.83%

Correlation

The correlation between NGD.TO and HMY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.53

The correlation between NGD.TO and HMY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGD.TO:

CA$9.63B

HMY:

$9.49B

EPS

NGD.TO:

$1.09

HMY:

ZAR 41.64

Коэффициент P/E

NGD.TO:

7.99

HMY:

0.36

Коэффициент PEG

NGD.TO:

0.01

HMY:

0.00

Коэффициент P/S

NGD.TO:

4.65

HMY:

0.06

Коэффициент P/B

NGD.TO:

3.61

HMY:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

NGD.TO:

$1.49B

HMY:

ZAR 150.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGD.TO:

$767.09M

HMY:

ZAR 57.55B

EBITDA (12 мес.)

NGD.TO:

$810.05M

HMY:

ZAR 55.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с NGD.TO:
NGD.TO с GDXNGD.TO с SBI.TONGD.TO с OGC.TONGD.TO с NGDNGD.TO с DPM.TONGD.TO с CPRXNGD.TO с GDXJ
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

NGD.TO vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD.TO c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD.TO) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGD.TOHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.52

—

NGD.TO vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGD.TO и HMY

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGD.TOHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-96.70%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-48.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-36.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-59.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

21.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NGD.TO и HMY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGD.TOHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

48.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

64.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

59.02%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

61.72%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD.TO и HMY

NGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.53%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
NGD.TO
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD.TO и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
523.32M
46.57B
(NGD.TO) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGD.TO значения в USD, HMY значения в ZAR

Часто задаваемые вопросы

NGD.TO and HMY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGD.TO и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор