PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGAS.L с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGAS.L с GDIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NGAS.L returned -24.98%/yr vs 14.57%/yr for GDIG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NGAS.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for GDIG.L.

Доходность

Сравнение доходности NGAS.L и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у GDIG.L с доходностью 17.39%.

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
9.66%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-25.83%
1 год
-34.14%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%

GDIG.L

1 день
-0.27%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.39%
6 месяцев
25.00%
1 год
83.79%
3 года*
30.11%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGAS.L и GDIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%11.78%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		17.39%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%

Correlation

The correlation between NGAS.L and GDIG.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.04

The correlation between NGAS.L and GDIG.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NGAS.L и GDIG.L

Секторы
NGAS.L
GDIG.L

Сырьевые материалы

100.0%
93.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NGAS.L
100.0%
GDIG.L
93.9%

Коммуникационные услуги

NGAS.L

-

GDIG.L

-

Потребительский циклический сектор

NGAS.L

-

GDIG.L

-

Потребительский защитный сектор

NGAS.L

-

GDIG.L

-

Энергетика

NGAS.L

-

GDIG.L
4.3%

Финансовые услуги

NGAS.L

-

GDIG.L

-

Здравоохранение

NGAS.L

-

GDIG.L

-

Промышленность

NGAS.L

-

GDIG.L
1.0%

Недвижимость

NGAS.L

-

GDIG.L

-

Технологии

NGAS.L

-

GDIG.L
0.8%

Коммунальные услуги

NGAS.L

-

GDIG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Natural Gas ETF

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с UNGNGAS.L с WEAT.LNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с DTLA.LNGAS.L с CL=F
Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L

Доходность на риск

NGAS.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGAS.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGAS.LGDIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.40

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.88

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.46

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

11.25

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGAS.L vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGAS.L на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа GDIG.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGAS.L и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGAS.LGDIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.40

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.47

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.54

-1.13

Просадки

Сравнение просадок NGAS.L и GDIG.L

Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки GDIG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и GDIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGAS.LGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-40.03%

-59.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.73%

-24.08%

-23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.31%

-24.08%

-46.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-40.03%

-53.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-11.36%

-88.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.09%

-12.71%

-76.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

7.42%

+25.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NGAS.L и GDIG.L

WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеют волатильность 12.03% и 12.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGAS.LGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

12.51%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

29.02%

+18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

34.77%

+20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.04%

31.31%

+27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.66%

29.92%

+20.74%

Сравнение комиссий NGAS.L и GDIG.L

NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGAS.L и GDIG.L

Ни NGAS.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NGAS.L and GDIG.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NGAS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NGAS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.

NGAS.L is categorized as Commodities, while GDIG.L is Materials. NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for NGAS.L and 0.50% for GDIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и GDIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор