PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGAS.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGAS.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NGAS.L returned -23.06%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NGAS.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности NGAS.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции NGAS.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -23.06% против 28.49% соответственно.

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
9.66%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-25.83%
1 год
-34.14%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.13%
6 месяцев
26.49%
1 год
77.77%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGAS.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%2.93%-37.77%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between NGAS.L and 3USL.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.04

The correlation between NGAS.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NGAS.L и 3USL.L

Секторы
NGAS.L
3USL.L

Сырьевые материалы

100.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

NGAS.L
100.0%
3USL.L
1.5%

Коммуникационные услуги

NGAS.L

-

3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

NGAS.L

-

3USL.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

NGAS.L

-

3USL.L
4.7%

Энергетика

NGAS.L

-

3USL.L
2.8%

Финансовые услуги

NGAS.L

-

3USL.L
12.6%

Здравоохранение

NGAS.L

-

3USL.L
9.0%

Промышленность

NGAS.L

-

3USL.L
7.4%

Недвижимость

NGAS.L

-

3USL.L
1.8%

Технологии

NGAS.L

-

3USL.L
36.9%

Коммунальные услуги

NGAS.L

-

3USL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Natural Gas ETF

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с UNGNGAS.L с WEAT.LNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с DTLA.LNGAS.L с CL=F
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

NGAS.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGAS.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGAS.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.25

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.94

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.06

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

12.28

-13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGAS.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGAS.L на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGAS.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGAS.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.25

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.47

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.59

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.60

-1.18

Просадки

Сравнение просадок NGAS.L и 3USL.L

Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGAS.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-76.72%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.73%

-25.29%

-22.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.31%

-48.69%

-21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-63.47%

-29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.91%

-76.72%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-1.82%

-98.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.09%

-15.26%

-73.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

6.31%

+27.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NGAS.L и 3USL.L

WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGAS.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

9.42%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

25.26%

+22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

34.36%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.04%

47.39%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.66%

48.51%

+2.15%

Сравнение комиссий NGAS.L и 3USL.L

NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGAS.L и 3USL.L

Ни NGAS.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NGAS.L and 3USL.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NGAS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NGAS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

NGAS.L is categorized as Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for NGAS.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор